Probabilités et statistiques pour la finance

Code UE : GFN213

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable(s)

Alexis COLLOMB

Henri BERTHOLON

Public et conditions d'accès

Télécharger une demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, ayant une formation mathématique supérieure à celle de 2 ans d'études scientifiques supérieures (DEUG scientifique, Math. spé., maîtrise d'économétrie...), et une culture économique et financière acquise lors d'études supérieure ou par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les outils classiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.

Contenu

Probabilités
Rappels : espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement - Simulation de lois usuelles - Loi gaussienne multidimensionnelle - Théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode.
Statistique
Rappels : inférence dans le cadre de l'échantillonnage (estimation, intervalles de confiance et tests statistiques) - Présentation des modèles conditionnels statiques - Modèle linéaire : estimation, tests, prévision, modèle linéaire multivarié - Maximum de vraisemblance et applications.
Finance
Analyse statistique des rendements : rendement d'un portefeuille, performance de Sharpe - Statistique des choix de portefeuilles : approche moyenne-variance, analyse des portefeuilles par régression, test d'efficience, modèle CAPM - Modèles à facteurs, absence d'opportunité d'arbitrage - APT.

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan

Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

UE

    • Paris
      • Centre Cnam Paris
        • 2019-2020 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi