Mathématiques financières
Code UE : ACT106
- Cours
- 8 crédits
Responsable(s)
Sandrine LEMERY
Ghislaine ERNY
Public et conditions d'accès
Public maîtrisant les mathématiques d'un baccalauréat scientifique.
Cette UE fait partie de Master 1 mention Actuariat et du certificat de compétences actuarielles.
Cette UE fait partie de Master 1 mention Actuariat et du certificat de compétences actuarielles.
Objectifs pédagogiques
Acquérir les notions de mathématiques financières nécessaires pour poser et résoudre l'équation d'une opération financière d'emprunt (découvert en compte courant, emprunt immobilier, emprunt obligataires). Connaître les principaux instruments des marchés financiers et les analyser au plan actuariel.
Mots-clés
Contenu
Généralités
Les mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
Le principe des intérêts composés - Les taux équivalents.
Etudes des rentes et annuités.
Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
Généralités sur les emprunts obligataires.
Détermination des taux d'intérêt actuariels
Notion de taux actuariel.
Usufruit et nue-propriété des emprunts.
Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury).
Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange.
Extensions
Les emprunts à taux variable - Notion de marge actuarielle.
Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
Les marchés à terme : opérations de couverture.
Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
La courbe de taux et les taux zéro coupon.
Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.
Les mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
Le principe des intérêts composés - Les taux équivalents.
Etudes des rentes et annuités.
Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
Généralités sur les emprunts obligataires.
Détermination des taux d'intérêt actuariels
Notion de taux actuariel.
Usufruit et nue-propriété des emprunts.
Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury).
Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange.
Extensions
Les emprunts à taux variable - Notion de marge actuarielle.
Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
Les marchés à terme : opérations de couverture.
Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
La courbe de taux et les taux zéro coupon.
Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Finance d'entreprise et ingénierie financière
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Liban
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Intitulé de la formation
Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Finance numérique et Fintech
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Certificat de compétence Technique actuarielle
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Gestion de patrimoine
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Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Finance de marché et gestion des capitaux
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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| Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
UE
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Paris
-
Centre Cnam Paris
- Année 2020 / 2021 : Présentiel soir ou samedi
-
Centre Cnam Paris
-
Paris
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Responsable(s)
Sandrine LEMERY
Ghislaine ERNY