Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Télécharger la demande d'agrément sur le site http://efab-ms.cnam.fr/, et la renvoyer.
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques supérieure ou égale à celle d'un DEUG scientifique, math. spé., maîtrise d'économétrie..., ainsi qu'une culture économique et financière acquise lors d'études supérieures ou par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Contenu

Styles de Gestion
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance
Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
 

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
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    Contact

    EPN09 - département EFAB
    1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
    75002 Paris
    Tel :01 40 27 25 58
    Sylvie Denis

    Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation

    UE

      • Paris
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          • 2017-2018 2nd semestre : Présentiel