Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Contenu

Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
Styles de gestion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance

 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2017)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - département EFAB
1D2P10, 40 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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UE

    • Paris
      • Centre Cnam Paris
        • 2019-2020 2nd semestre : Présentiel soir ou samedi