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Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

  • Cours
  • 6 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 50 heures

Responsable(s)

Public, conditions d’accès et prérequis

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :

Présence et réussite aux examens

Pour l'année universitaire 2022-2023 :

  • Nombre d'inscrits : 73
  • Taux de présence à l'évaluation : 77%
  • Taux de réussite parmi les présents : 48%

Objectifs pédagogiques

Ce cours vise à fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques financiers dans les institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires d'actifs. Les étudiants apprendront à utiliser des outils modernes d'analyse des risques, y compris la Value at Risk (VaR), l'allocation d'actifs, et les stratégies de gestion de portefeuille.

Mots-clés

Contenu

Introduction à la Gestion des Risques Financiers :
  • Définition et types de risques : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité. 
  • Objectifs de la gestion des risques financiers : Minimisation des pertes, optimisation du rendement ajusté au risque.
       
Value at Risk (VaR) :
  • Définitions, objectifs, et importance dans la gestion des risques financiers. 
  • Méthodes de calcul de la VaR : historique, paramétrique et Monte Carlo. 
  • Limites et critiques de la VaR : Utilisation en période de crise, stress testing et analyse de scénarios extrêmes. 
  • Simulation de la VaR avec des outils financiers réels : Comprendre les facteurs influençant la VaR, comme la volatilité et la corrélation des actifs. 
     
Risque de Crédit :
  • Définitions et types de risque de crédit : Risque de défaut, risque de contrepartie, risque de concentration. 
  • Outils d'évaluation du risque de crédit : Credit Default Swaps (CDS), scoring de crédit, et notations financières. 
      
Stratégies de Gestion d'Actifs :
  • Gestion active vs gestion passive : Différences, avantages et inconvénients. 
  • Les fonds indiciels, smart beta, et investissement socialement responsable (ISR). 
  • Introduction aux stratégies de diversification.
  • Méthodes qualitatives : Analyse fondamentale, gouvernance d'entreprise, ESG (Environnement, Social, Gouvernance). 
       
      
Cas de Simulation de Stratégies de Portefeuille et de Calcul de VaR
 

Bibliographie

  • ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2021)
  • COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)
  • JOHN HUL : Risk Management and Financial Institutions

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Contact

EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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