Gestion d'actifs et des risques
Code UE : GFN206
- Cours
- 6 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 50 heures
Responsable(s)
Public, conditions d’accès et prérequis
Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2022-2023 :
- Nombre d'inscrits : 73
- Taux de présence à l'évaluation : 77%
- Taux de réussite parmi les présents : 48%
Objectifs pédagogiques
Ce cours vise à fournir aux étudiants les compétences et les connaissances nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques financiers dans les institutions financières, y compris les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires d'actifs. Les étudiants apprendront à utiliser des outils modernes d'analyse des risques, y compris la Value at Risk (VaR), l'allocation d'actifs, et les stratégies de gestion de portefeuille.
Contenu
Introduction à la Gestion des Risques Financiers :
- Définition et types de risques : risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité.
- Objectifs de la gestion des risques financiers : Minimisation des pertes, optimisation du rendement ajusté au risque.
- Définitions, objectifs, et importance dans la gestion des risques financiers.
- Méthodes de calcul de la VaR : historique, paramétrique et Monte Carlo.
- Limites et critiques de la VaR : Utilisation en période de crise, stress testing et analyse de scénarios extrêmes.
- Simulation de la VaR avec des outils financiers réels : Comprendre les facteurs influençant la VaR, comme la volatilité et la corrélation des actifs.
- Définitions et types de risque de crédit : Risque de défaut, risque de contrepartie, risque de concentration.
- Outils d'évaluation du risque de crédit : Credit Default Swaps (CDS), scoring de crédit, et notations financières.
- Gestion active vs gestion passive : Différences, avantages et inconvénients.
- Les fonds indiciels, smart beta, et investissement socialement responsable (ISR).
- Introduction aux stratégies de diversification.
- Méthodes qualitatives : Analyse fondamentale, gouvernance d'entreprise, ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Bibliographie
- ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO : Gestion de portefeuille (Dunod, 2021)
- COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, : La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015)
- JOHN HUL : Risk Management and Financial Institutions
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CRITERES
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CODE
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- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Intitulé de la formation
Master Droit, économie et gestion mention Finance Parcours Finance de marché et gestion d'actifs
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Lieu(x)
Package
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
EPN09 - département EFAB
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
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Enseignement non encore programmé
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