Master Finance de marché

Un master dédié à la formation de spécialistes en gestion d'actifs

La formation proposée, qui s'adresse en priorité à des professionnels en activité ou en reconversion, répond aux besoins d'enseignements de haut niveau, à finalité professionnelle, centrés sur les métiers et les techniques de la finance, de la banque et la gestion d'actifs.

Cette formation vise à doter les auditeurs des connaissances théoriques qui leur seront indispensables pour mieux comprendre les différentes activités de finance de marché auxquelles ils peuvent être exposées, et ce afin de permettre à ces professionnels de progresser dans leur carrière.

Le programme du Master 2 (M2) comprend les unités d'enseignements (UE) suivantes. Un cours d'anglais et un mémoire de fin d’études doivent également être validés durant le cursus. Le cursus se déroule sur une ou deux années.

Les cours ont lieu le soir en semaine et le samedi afin de permettre aux élèves d'exercer leur activité professionnelle en journée.

Marchés financiers I : Produits de taux et gestion de portefeuille

Code UE : GFN203

• Produit de taux et gestion de portefeuille
• Organisation des marchés
• Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation

Marchés financiers II : Futures et options

Code UE : GFN204

• Futures et options: analyse générale
• Contrats à terme sur taux, évaluation, arbitrages et couverture, montages
• Les options

Probabilités et statistiques pour la finance

Code UE : GFN213

Apprendre à maîtriser les outils classiques de la modélisation statistique pour les appliquer à la finance.

Gestion des portefeuilles actions (cours ESSEC)

Code UE : GFN230

• Analyse moyenne-variance
• Principes et mesures de diversification
• Modèle de Markowitz
• MEDAF et APT, modèle factoriel

Gestion d'actifs et des risques

Code UE : GFN206

• Gestion des risques financiers : Value at risk, risque de crédit
• Style de gestion : Gestion active/passive, éléments de stock picking et procédures d'allocation d’actifs
• Mesures de performance

Macroéconomie financière et analyse de la conjoncture

Code UE : GFN227

• Économie réelle et économie financière
• Création monétaire et financements, système bancaire, marché interbancaire et rôle des banques centrales, politique monétaire
• Taux de change
• Valeur des actifs

Collecte et gestion des capitaux

Code UE : GFN228

• Le marché de l'épargne
• Règlementation et organisation de l'entreprise de gestion de capitaux
• Analyse de performance et communication financière

+ une UE optionnelle

Une UE optionnelle à choisir parmi :

• BAN201 : Économie des activités et produits bancaires
• GFN216 : Analyse financière et évaluation de l'entreprise
• GFN250 : Fondamentaux de la technologie blockchain
• GFN251 : Cryptomonnaies et nouveaux modes de paiement
• GFN252 : Finance socialement responsable
• STA217 : Gestion quantitative du risque en finance et assurance

La formation permet aux diplômés d'acquérir les techniques mathématiques avancées utilisées par les meilleurs professionnels de la finance et de maîtriser les concepts et pratiques utiles à la gestion d'actifs en particulier notamment :

• le mécanisme des contrats
• l'évaluation des actifs
• la gestion des portefeuille et des risques
• l'analyse de la conjoncture
• les méthodes mathématiques, les statistiques et l'économétrie de la finance

A l'issue du Master de Finance, les étudiants ont vocation à poursuivre leur carrière professionnelle dans des postes de responsabilité:

- au sein des directions financières d'entreprises industrielles et commerciales, de banques ou de compagnie d'assurance ou de sociétés de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine.

- dans des cabinets de conseil

La formation permet aux auditeurs d'intégrer des fonctions variées au sein des directions financières (service de trésorerie, du financement, de la communication financière, du développement...), de sociétés de bourse (analyste financier, opérations financières...), de banques et sociétés d'assurance (analyste du risque crédit, direction des engagements...) pour lesquelles les exigences en matière de profil professionnel sont de plus en plus élevées.

Les cours du Master sont assurés à 80% par des professionnels experts dans leurs domaines (conseil en financement, gestion d'actifs, direction financière…)

Les contenus sont élaborés en lien avec les associations de professionnels partenaires (AFG, SFAF...)

Plus d'informations sur les masters en Économie et Finance au Cnam sur le site du département Efab