Mathématiques actuarielles fondamentales de l'assurance non vie
Code UE : ACT104
- Cours
- 5 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 45 heures
Responsable(s)
Ghislaine ERNY
Public, conditions d’accès et prérequis
Cadres intervenant dans le domaine de l'assurance.
Il est conseillé d'avoir le niveau licence en mathématiques ou statistique.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat (dont l'intégration se fait sur sélection de dossier) et du Certificat de compétence en techniques actuarielles.
Il est conseillé d'avoir le niveau licence en mathématiques ou statistique.
Cette UE fait partie du M1 mention Actuariat (dont l'intégration se fait sur sélection de dossier) et du Certificat de compétence en techniques actuarielles.
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 45
- Taux de présence à l'évaluation : 67%
- Taux de réussite à l'évaluation : 73%
Objectifs pédagogiques
Rafraîchir les connaissances de base en probabilités nécessaires à l'actuariat non vie.
Présenter le fonctionnement de l’assurance non vie et ses principaux problèmes techniques.
Contenu
Rappels de probabilité
Espaces probabilisés discrets : Notion d’événements, de probabilité. Union, intersection,... d'évènements. Evènements indépendants.
Variables aléatoires. Lois de probabilités. Fonction de répartition. Espérance et variance.
Passage au cas général : Densité. Changement de variable. Extension par analogie des notions vues dans le cas discret.
Quelques lois usuelles? : Bernoulli, binomiale, Poisson, uniforme, normale, log-normale, exponentielle.
Conditionnement : Définition rigoureuse dans le cas discret.
Conditionnement par rapport à un événement, par rapport à une variable aléatoire.
L’assurance-dommages et ses problèmes actuariels
La demande d’assurance : Pourquoi cherche-t-on à s’assurer ? La notion d'aversion au risque, la modélisation par la fonction d’utilité et ses limites.
La question de l’antisélection et de l’aléa moral. Modèles simples.
L’offre d’assurance : La loi des grands nombres ou la mutualisation des risques par l’assureur. Le modèle collectif. Approche élémentaire de la probabilité de ruine.
Tarification et segmentation : La segmentation comme un conditionnement. Conséquences en termes d’espérance et de variance. Exemples élémentaires.
Tarification a posteriori : Présentation du mécanisme. La surveillance du portefeuille. Exemple d’un modèle bayésien simple.
Inversion du cycle de production et provisionnement : Les spécificités économiques de l’assurance. La nécessité du provisionnement.
Les deux grandes catégories de provisions techniques.
Formation du résultat : présentation d’un bilan et d’un compte de résultat simplifié. Leur fonctionnement. Le rôle des provisions et de la charge des provisions.
Introduction à la réassurance.
Espaces probabilisés discrets : Notion d’événements, de probabilité. Union, intersection,... d'évènements. Evènements indépendants.
Variables aléatoires. Lois de probabilités. Fonction de répartition. Espérance et variance.
Passage au cas général : Densité. Changement de variable. Extension par analogie des notions vues dans le cas discret.
Quelques lois usuelles? : Bernoulli, binomiale, Poisson, uniforme, normale, log-normale, exponentielle.
Conditionnement : Définition rigoureuse dans le cas discret.
Conditionnement par rapport à un événement, par rapport à une variable aléatoire.
L’assurance-dommages et ses problèmes actuariels
La demande d’assurance : Pourquoi cherche-t-on à s’assurer ? La notion d'aversion au risque, la modélisation par la fonction d’utilité et ses limites.
La question de l’antisélection et de l’aléa moral. Modèles simples.
L’offre d’assurance : La loi des grands nombres ou la mutualisation des risques par l’assureur. Le modèle collectif. Approche élémentaire de la probabilité de ruine.
Tarification et segmentation : La segmentation comme un conditionnement. Conséquences en termes d’espérance et de variance. Exemples élémentaires.
Tarification a posteriori : Présentation du mécanisme. La surveillance du portefeuille. Exemple d’un modèle bayésien simple.
Inversion du cycle de production et provisionnement : Les spécificités économiques de l’assurance. La nécessité du provisionnement.
Les deux grandes catégories de provisions techniques.
Formation du résultat : présentation d’un bilan et d’un compte de résultat simplifié. Leur fonctionnement. Le rôle des provisions et de la charge des provisions.
Introduction à la réassurance.
Modalité d'évaluation
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Bibliographie
- Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (éditions Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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CRITERES
- Le champ Mot-clé permet de rechercher les formations grâce à un mot ou à une expression présent dans l’intitulé ou dans les index d’une formation.
Des index vous sont suggérés à partir du 3e caractère saisi, mais vous pouvez aussi saisir librement tout autre chaîne de caractères . - les différents items sélectionnés sont croisés.
ex: "Comptabilité" et "Région Alsace"
CODE
- Vous pouvez utiliser le caractère joker * pour remplacer un nombre quelconque de caractères
- UE : le code comprend 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres
- Certificat : le code comprend 2 ou 3 lettres immédiatement suivies de 3 chiffres. Certains certificats se déclinent selon plusieurs parcours :
- pour afficher le tronc commun, tapez le code simple (ex : LG005).
- pour afficher un parcours précis dans un diplôme, faites suivre le code de la lettre "p", et du numéro de parcours (ex : LG005p2). Si le diplôme ne comporte qu'un seul parcours, faites suivre la lettre "p" de -1 (ex : CYC17p-1).
Dans tous les cas, veillez à ne pas insérer d'espace ou de ponctuation supplémentaire.
Chargement du résultat...
Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Certificat de compétence Technique actuarielle
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Lieu(x)
À la carte
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation
Master Droit économie et gestion, mention actuariat
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
UE
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Paris
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Centre Cnam Paris
- 2024-2025 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 2025-2026 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
- 2026-2027 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Comment est organisée cette formation ?2024-2025 1er semestre : Formation en présentiel soir ou samedi
Dates importantes
- Période des séances du 16/09/2024 au 18/01/2025
- Période d'inscription : du 10/06/2024 à 10:00 au 18/10/2024 à 23:59
- Date de 1ère session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
- Date de 2ème session d'examen : la date sera publiée sur le site du centre ou l'ENF
Précision sur la modalité pédagogique
- Une formation en présentiel est dispensée dans un lieu identifié (salle, amphi ...) selon un planning défini (date et horaire).
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Centre Cnam Paris
-
Paris
Code UE : ACT104
- Cours
- 5 crédits
- Volume horaire de référence
(+ ou - 10%) : 45 heures
Responsable(s)
Ghislaine ERNY