Gestion des risques financiers

Code UE : GFN222

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Alexis COLLOMB

Responsable opérationnel

Lionel ALMEIDA

Public et conditions d'accès

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant des connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine. Il est possible de suivre au préalable l'UE GFN133 (niveau bac+4) pour acquérir des connaissances sur les produits de taux et/ou l'UE GFN137 (niveau bac+4) pour acquérir une bonne connaissance de l'environnement international et du fonctionnement du marché des changes.
La formation est soumise à agrément.
Conditions d'agrément : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir procédure de demande d'agrément : "UE à la carte" sur le site de l'Efab).

Objectifs pédagogiques

Apprécier et gérer les risques de taux, les risques de change et les risques opérationnels de l'entreprise.
Connaître les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques.
Comprendre l'environnement des risques et le cadre réglementaire. Aborder la gestion des risques opérationnels de manière transverse dans les domaines juridique, fiscal, social et informatique et par une présentation approfondie du contrôle interne et de la conformité.
En complément de cette UE, les auditeurs.trices peuvent suivre l'UE GFN221 pour la partie relative à la gestion du risque de crédit et de contrepartie.

Compétences visées

Utiliser les outils de gestion du risque de taux pour répondre à la stratégie de financement de l'entreprise.
Mesurer le risque de change. Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change. Connaître les produits d'assurance adaptés dans le cadre de transactions commerciales à l'international.
Connaître les principes et les principales méthodes du management du risque opérationnel. Identifier les champs de responsabilité des dirigeants et directeurs financiers dans la gestion du risque opérationnel. Anticiper les enjeux de la gestion des risques pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.

Contenu

Gestion des risques de taux
Les courbes de taux (spot, forward, zero coupons,TATIF...) - Les strategies de couverture fermes et optionnelles (FRA, Swap, Cap, Floor...) - Elements de reporting
Gestion des risques de change
Naissance et concepts de risque de change - Evaluation du risque de change et choix d'un cours de référence - Notions de position et d'auto-couverture - Définition d'une politique de couverture : l'emprunt de devises et les marchés de gré à gré (change à terme, swap... ) - Les marchés de contrat à terme - Les marchés d'option - Les opérations d'assurance.
Gestion des risques opérationnels
Connaissance et maîtrise des risques : les risques de l'entreprise, la fonction "risk-management", acteurs et outils - Risques sociaux - Risques de systèmes d'information - Risques juridiques - Risques environnementaux - Maîtrise des risques et contrôle interne : gouvernement d'entreprise, régulation financière - Continuité d'activité et gestion de crise

Modalité d'évaluation

L'UE est validée par un examen final.

Bibliographie

  • :
  • D. Lautier, Y.Simon : Finance internationale, Economica
  • B. Djembissi, N. Oriol : Préparation à l'examen Certifié de l'AMF, T2, Dunod

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

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Equipe pédagogique
Modalité(s) / Lieu(x)
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Modalité(s) / Lieu(x)
  • Enseignée en formation présentielle et/ou partiellement à distance : Liban
  • Type Intitulé Equipe pédagogique Modalité(s) / Lieu(x) Code

    Contact

    EPN09 - Master Finance entreprise
    EPN09, 40 rue des jeuneurs
    75002 Paris
    Tel :01 58 80 87 45
    Boris Buljan
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    UE

      • Liban
        • Liban
          • 2017-2018 1er semestre : Présentiel
          • 2018-2019 1er semestre : Présentiel
          • 2019-2020 1er semestre : Présentiel
      • Paris
        • Paris
          • Année 2017 / 2018 : Présentiel