Gestion des risques financiers

Code UE : GFN222

  • Cours
  • 6 crédits

Responsable national

Responsable opérationnel

Public et conditions d'accès

Prérequis pédagogiques : public niveau bac +4, possédant un minimum de connaissances en économie et comptabilité.
La formation est soumise à agrément.
Prérequis professionnels : une expérience professionnelle suffisante permettant d'accéder à une formation de niveau 3ème cycle.
Les conditions particulières d'agrément : être admis en Master Sciences de gestion mention finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable.

Objectifs pédagogiques

Connaître et maîtriser les outils de la gestion financière à court terme. Apprécier et gérer les risques financiers. Percevoir les limites et difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts traités. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.

Contenu

La gestion des risques de taux
Les types de taux (taux nominal, taux précompté/taux d'escompte, taux postcompté, taux actuariel, TAEG...), Les courbes de taux (spot, forward, zero coupons,TATIF...), Les produits et marchés de taux (obligataires, monétaires), Les strategies de couverture fermes et optionnelles (FRA, Swap, Cap, Floor...), Elements de reporting

Gestion des risques de change
Naissance et concepts de risque de change - Evaluation du risque de change et choix d'un recours de référence - Notions de position et d'auto-couverture - Définition d'une politique de couverture : l'emprunt de devises et les marchés de gré à gré (change à terme, swap... ) - Les marchés de contrat à terme - Les marchés d'option - Les opérations d'assurance.

Bibliographie

  • R. PORTAIT, P. PONCET : Finance de Marché (Dalloz,)
  • D.LAUTIER, Y.SIMON : Finance internationale, Economica
  • B DJEMBISSI, N ORIOL : Préparation à l'examen Certifié de l'AMF, T2 (Dunod, 2011)
  • P. JORION : Financial Risk Manager Handbook (John Wiley& Sons, 2011)

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  • Enseignée en formation présentielle ou partiellement à distance : Paris
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    EPN09 - Master Finance entreprise
    EPN09, 40 rue des jeuneurs
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    Tel :01 58 80 87 45
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          • Année 2017 / 2018 : Présentiel